PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с RSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 9.96% против 17.46% соответственно.

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
3.06%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.74%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between GE and RSG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.30

The correlation between GE and RSG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$351.79B

RSG:

$64.88B

EPS

GE:

$8.15

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

GE:

41.14

RSG:

30.07

Коэффициент PEG

GE:

0.01

RSG:

2.12

Коэффициент P/S

GE:

7.37

RSG:

3.91

Коэффициент P/B

GE:

19.48

RSG:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

GE vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.85

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-1.10

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.87

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.77

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

-1.28

+6.55

GE vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и RSG

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-65.99%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-20.44%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-22.54%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-22.54%

-22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-34.02%

-47.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-17.77%

+14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-11.83%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

12.50%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и RSG

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

7.23%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

13.74%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

18.67%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.13%

18.17%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

19.08%

+17.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и RSG

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RSG в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.39B
4.11B
(GE) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
31.0%
0
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

GE and RSG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs RSG's -65.99%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор