PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с DOCS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, IBKR returned 67.46%/yr vs -14.02%/yr for DOCS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 44.54%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -53.30%.

IBKR

1 день
2.15%
1 месяц
6.73%
С начала года
44.54%
6 месяцев
47.85%
1 год
84.38%
3 года*
67.46%
5 лет*
42.22%
10 лет*
26.98%

DOCS

1 день
3.19%
1 месяц
9.01%
С начала года
-53.30%
6 месяцев
-53.68%
1 год
-63.02%
3 года*
-14.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		44.54%46.37%114.43%15.14%-8.35%22.39%
DOCS
Doximity, Inc.		-53.30%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between IBKR and DOCS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$41.59B

DOCS:

$4.03B

EPS

IBKR:

$3.76

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/E

IBKR:

24.70

DOCS:

21.00

Коэффициент PEG

IBKR:

0.85

DOCS:

1.79

Коэффициент P/S

IBKR:

4.76

DOCS:

6.38

Коэффициент P/B

IBKR:

1.96

DOCS:

4.24

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

IBKR vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBKRDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-1.16

+3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-1.85

+4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.73

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

-0.83

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

-1.38

+12.90

IBKR vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и DOCS

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-82.35%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-76.03%

+57.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-78.34%

+39.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-79.73%

+79.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.84%

-57.20%

+32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

45.72%

-38.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и DOCS

Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 10.93%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

13.04%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

45.07%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

54.34%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.51%

70.06%

-35.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

70.06%

-36.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и DOCS

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.35%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
765.00M
145.37M
(IBKR) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and DOCS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (13.04%) compared to IBKR (10.93%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs DOCS's -82.35%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор