Сравнение ISRG с MGNI
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 1.65%/yr for MGNI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 19.09% против 1.65% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
MGNI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 26.76%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам ISRG и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.12% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between ISRG and MGNI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
MGNI:
$2.41B
ISRG:
$8.24
MGNI:
$1.05
ISRG:
49.88
MGNI:
15.45
ISRG:
3.05
MGNI:
0.00
ISRG:
14.04
MGNI:
3.39
ISRG:
8.40
MGNI:
2.62
ISRG:
$10.58B
MGNI:
$722.55M
ISRG:
$7.02B
MGNI:
$458.33M
ISRG:
$3.76B
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. MGNI — Ранг доходности на риск
ISRG
MGNI
Сравнение ISRG c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.14 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.20 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и MGNI
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -93.30% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -57.77% | +25.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -57.95% | +23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -84.35% | +34.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -90.65% | +40.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -73.71% | +41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -64.84% | +43.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 38.47% | -22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и MGNI
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 15.85% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 41.24% | -20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 57.37% | -26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 75.01% | -41.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 76.60% | -44.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и MGNI
Ни ISRG, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и MGNI
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and MGNI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.85%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs MGNI's -93.30%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор