PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRG с RISR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, ISRG returned 8.14%/yr vs 11.20%/yr for RISR. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.01%.

ISRG

1 день
1.34%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.67%
3 года*
8.14%
5 лет*
7.48%
10 лет*
19.30%

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.35%
1 год
5.20%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.45%8.51%54.72%27.14%-26.15%8.42%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.01%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between ISRG and RISR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

ISRG vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.96

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.40

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.00

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

4.74

-5.90

ISRG vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и RISR

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-14.31%

-67.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-2.61%

-29.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-8.07%

-26.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.76%

-0.49%

-31.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-2.17%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.11%

1.10%

+15.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и RISR

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

1.29%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

3.98%

+16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

5.43%

+25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.20%

11.81%

+21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

11.81%

+20.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и RISR

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы

ISRG and RISR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (9.79%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs RISR's -14.31%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор