PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEP с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCEP с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCEP (Coca-Cola European Partners plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CCEP returned 13.47%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCEP и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEP показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции CCEP уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.47% против 24.39% соответственно.

CCEP

1 день
1.69%
1 месяц
10.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.57%
1 год
9.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
13.46%
10 лет*
13.47%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEP и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		10.70%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%0.48%13.85%18.58%30.72%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CCEP and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.24

The correlation between CCEP and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCEP:

$44.61B

MSFT:

$2.91T

EPS

CCEP:

€7.47

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CCEP:

11.50

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

CCEP:

0.57

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

CCEP:

0.93

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

CCEP:

4.92

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

CCEP:

€41.26B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCEP:

€14.63B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CCEP:

€6.87B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola European Partners plc

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CCEP vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEP c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCEPMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.70

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.84

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.89

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.53

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

-1.08

+1.98

CCEP vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEP на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEP и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCEP и MSFT

Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEPMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-69.38%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.22%

-33.91%

+15.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-33.91%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-37.15%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-37.15%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-27.46%

+18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-21.78%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

16.48%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEP и MSFT

Текущая волатильность для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) составляет 6.82%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что CCEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEPMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

10.52%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

22.31%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

25.42%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

26.66%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

27.06%

-0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEP и MSFT

Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.41%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCEP и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola European Partners plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
10.55B
82.89B
(CCEP) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCEP значения в EUR, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности CCEP и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola European Partners plc и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
35.2%
67.6%
Активы портфеля
CCEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CCEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CCEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

CCEP and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, CCEP dropped -79.40% vs MSFT's -69.38%.

CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEP и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор