PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с CLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FIX и CLS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FIX с CLS

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или CLS.

Доходность

Сравнение доходности FIX и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

1.05

CLS:

1.95

Коэф-т Сортино

FIX:

1.41

CLS:

2.15

Коэф-т Омега

FIX:

1.22

CLS:

1.31

Коэф-т Кальмара

FIX:

1.18

CLS:

2.42

Коэф-т Мартина

FIX:

2.88

CLS:

5.92

Индекс Язвы

FIX:

18.87%

CLS:

22.08%

Дневная вол-ть

FIX:

57.41%

CLS:

74.54%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

FIX:

-8.39%

CLS:

-5.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$17.64B

CLS:

$15.73B

EPS

FIX:

$16.65

CLS:

$3.58

Коэффициент P/E

FIX:

30.03

CLS:

38.08

Коэффициент PEG

FIX:

2.06

CLS:

19.42

Коэффициент P/S

FIX:

2.41

CLS:

1.55

Коэффициент P/B

FIX:

9.93

CLS:

9.99

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$7.32B

CLS:

$10.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.57B

CLS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$913.69M

CLS:

$724.86M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 47.71%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции CLS по среднегодовой доходности: 36.93% против 27.65% соответственно.

FIX

С начала года

18.87%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

15.88%

1 год

59.64%

3 года

83.10%

5 лет

69.02%

10 лет

36.93%

CLS

С начала года

47.71%

1 месяц

14.12%

6 месяцев

39.81%

1 год

143.86%

3 года

139.78%

5 лет

83.97%

10 лет

27.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Celestica Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и CLS

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.30%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIX и CLS

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и CLS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и CLS

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 7.79%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.83B
2.65B
(FIX) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
22.0%
10.3%
(FIX) Валовая рентабельность
(CLS) Валовая рентабельность
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.42M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.90M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.10M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.80M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.29M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.20M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.