PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с CLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с CLS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или CLS.

Корреляция

Корреляция между FIX и CLS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FIX и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,015.80%
849.87%
FIX
CLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.50

CLS:

1.38

Коэф-т Сортино

FIX:

0.99

CLS:

1.88

Коэф-т Омега

FIX:

1.15

CLS:

1.27

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.64

CLS:

1.92

Коэф-т Мартина

FIX:

1.60

CLS:

5.14

Индекс Язвы

FIX:

18.31%

CLS:

20.14%

Дневная вол-ть

FIX:

58.94%

CLS:

74.98%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

FIX:

-27.69%

CLS:

-38.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$14.04B

CLS:

$10.33B

EPS

FIX:

$14.60

CLS:

$3.61

Коэффициент P/E

FIX:

27.22

CLS:

24.67

Коэффициент PEG

FIX:

2.06

CLS:

19.42

Коэффициент P/S

FIX:

1.92

CLS:

1.02

Коэффициент P/B

FIX:

7.89

CLS:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$7.32B

CLS:

$10.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.57B

CLS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$879.03M

CLS:

$688.86M

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции CLS по среднегодовой доходности: 35.51% против 22.08% соответственно.

FIX

С начала года

-6.16%

1 месяц

19.61%

6 месяцев

7.49%

1 год

32.11%

5 лет

65.51%

10 лет

35.51%

CLS

С начала года

-3.52%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

28.35%

1 год

104.90%

5 лет

79.75%

10 лет

22.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIX: 0.50
CLS: 1.38
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIX: 0.99
CLS: 1.88
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIX: 1.15
CLS: 1.27
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIX: 0.64
CLS: 1.92
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIX: 1.60
CLS: 5.14

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.38
FIX
CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и CLS

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.34%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIX и CLS

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.69%
-38.02%
FIX
CLS

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и CLS

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 23.51%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 31.13%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.51%
31.13%
FIX
CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию