Сравнение TDG с LMT
TDG (TransDigm Group Incorporated) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 10.91%/yr for LMT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 22.15% против 10.91% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам TDG и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between TDG and LMT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between TDG and LMT shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
LMT:
$120.19B
TDG:
$34.79
LMT:
$20.61
TDG:
34.67
LMT:
25.23
TDG:
7.38
LMT:
1.61
TDG:
$9.50B
LMT:
$75.12B
TDG:
$5.61B
LMT:
$7.37B
TDG:
$4.78B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. LMT — Ранг доходности на риск
TDG
LMT
Сравнение TDG c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.43 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.04 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.41 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.38 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и LMT
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -79.29% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -25.15% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -31.79% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -31.79% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -36.67% | -25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -22.64% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -26.84% | +18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 10.51% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и LMT
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.31% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 19.60% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 26.62% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 22.88% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 23.72% | +10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и LMT
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности LMT в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и LMT
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and LMT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор