PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с GS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RISR returned 10.98%/yr vs 49.31%/yr for GS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RISR и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%.

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

GS

1 день
2.62%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
76.70%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и GS

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%1.73%

Correlation

The correlation between RISR and GS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.04

The correlation between RISR and GS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

RISR vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RISRGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.59

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
3.19

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.80

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

12.61

-8.28

RISR vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RISR и GS

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-78.84%

+64.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-19.42%

+16.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-30.90%

+22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.73%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-22.65%

+20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

5.84%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и GS

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.30%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

11.84%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

23.47%

-19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

28.55%

-23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

28.10%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

29.87%

-18.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и GS

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности GS в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RISR and GS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.84%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор