PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTL с IBTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTL с IBTJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) and IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTL tracks the ICE 2031 Maturity US Treasury Index while IBTJ tracks the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTL returned 2.83%/yr vs 3.51%/yr for IBTJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBTL и IBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IBTJ с доходностью -0.10%.

IBTL

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.69%
1 год
3.77%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTJ

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.49%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTL и IBTJ

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.47%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.37%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		-0.10%6.89%1.82%4.49%-12.45%-1.70%

Correlation

The correlation between IBTL and IBTJ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between IBTL and IBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с VTIPIBTL с ^GSPCIBTL с VUAG.LIBTL с VGIT
Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с VOOIBTJ с SGOV

Доходность на риск

IBTL vs. IBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL c IBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTLIBTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.44

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.24

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.17

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

6.23

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTL vs. IBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTJ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и IBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTLIBTJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.02

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IBTL и IBTJ

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, примерно равная максимальной просадке IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и IBTJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTLIBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.93%

-20.19%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.62%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-4.47%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-6.30%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-9.73%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.56%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и IBTJ

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTLIBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.64%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

1.56%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

2.43%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

5.74%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

5.99%

+1.47%

Сравнение комиссий IBTL и IBTJ

И IBTL, и IBTJ имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL и IBTJ

Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IBTJ в 3.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		3.97%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IBTL and IBTJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBTL has higher volatility (1.08%) compared to IBTJ (0.64%). In terms of maximum drawdown, IBTL dropped -20.93% vs IBTJ's -20.19%.

On 3-year performance, IBTJ leads with 3.51% vs 2.83% for IBTL. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IBTJ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBTJ has performed better with a 3.51% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTL and IBTJ have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBTL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.81% for IBTJ.

IBTL tracks ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while IBTJ tracks ICE 2029 Maturity US Treasury Index.

IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTL и IBTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор