Сравнение IBTL с IBTJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ).
IBTL и IBTJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и IBTJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.14% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.37% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IBTJ с доходностью 0.07%.
IBTL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTJ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и IBTJ
И IBTL, и IBTJ имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTL vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
IBTL
IBTJ
Сравнение IBTL c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.13 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.56 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 7.74 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.02 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и IBTJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и IBTJ
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IBTJ в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% | 0.00% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и IBTJ
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, примерно равная максимальной просадке IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и IBTJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -20.19% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -1.62% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.14% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -9.83% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.54% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и IBTJ
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.90% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 1.58% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 2.91% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 5.77% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 6.07% | +1.50% |