Сравнение AVGO с META
AVGO (Broadcom Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции META по среднегодовой доходности: 40.96% против 17.39% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам AVGO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between AVGO and META is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.43 |
The correlation between AVGO and META shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
META:
$1.45T
AVGO:
$6.01
META:
$27.47
AVGO:
63.58
META:
20.64
AVGO:
0.79
META:
0.85
AVGO:
24.70
META:
6.78
AVGO:
21.24
META:
5.97
AVGO:
$75.47B
META:
$214.96B
AVGO:
$50.53B
META:
$176.14B
AVGO:
$41.76B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. META — Ранг доходности на риск
AVGO
META
Сравнение AVGO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.54 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.12 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и META
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -76.74% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -33.30% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -34.15% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -76.74% | +35.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -76.74% | +28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -28.06% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -15.83% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 16.06% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и META
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 10.17% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 26.91% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 35.52% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 44.04% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 38.67% | +0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и META
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и META
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and META have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs META's -76.74%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор