PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTJ с RISR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - IBTJ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. IBTJ is passively managed, while RISR is actively managed. Over the past 3 years, IBTJ returned 3.81%/yr vs 10.98%/yr for RISR. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. IBTJ charges 0.07%/yr vs 1.13%/yr for RISR.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.07%.

IBTJ

1 день
-0.09%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		0.04%6.89%1.82%4.49%-12.45%-0.12%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between IBTJ and RISR is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.51

The correlation between IBTJ and RISR shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с SGOV
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

IBTJ vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTJRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.87

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.28

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.83

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

4.33

+1.17

IBTJ vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа RISR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и RISR

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTJRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-14.31%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.61%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-8.07%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-0.44%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-2.17%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.10%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и RISR

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.69%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTJRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.30%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

3.98%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

5.45%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

11.82%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

11.82%

-5.84%

Сравнение комиссий IBTJ и RISR

IBTJ берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и RISR

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности RISR в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTJ and RISR have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RISR has higher volatility (1.30%) compared to IBTJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs RISR's -14.31%.

On 3-year performance, RISR leads with 10.98% vs 3.81% for IBTJ. On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.98% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.

RISR has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 3.80% for IBTJ.

IBTJ is categorized as Government Bonds, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.07% for IBTJ and 1.13% for RISR.

IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор