PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTH с TDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTH с TDG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while TDG (TransDigm Group Incorporated) is a stock. Over the past 5 years, IBTH returned 0.42%/yr vs 17.95%/yr for TDG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBTH и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -5.55%.

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.81%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

TDG

1 день
-0.12%
1 месяц
9.32%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.98%
1 год
-6.75%
3 года*
22.32%
5 лет*
17.95%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTH и TDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		1.03%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%
TDG
TransDigm Group Incorporated		-5.55%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%12.63%

Correlation

The correlation between IBTH and TDG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

TransDigm Group Incorporated

Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX
Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSEC

Доходность на риск

IBTH vs. TDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTH c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTHTDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
-0.23

+3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.25
-0.12

+7.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

0.98

+0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.03

-0.26

+10.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.28

-0.44

+41.72

IBTH vs. TDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа TDG равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTH и TDG

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и TDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTHTDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-62.64%

+46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-25.30%

+24.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.09%

-25.30%

+23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-25.30%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-17.18%

+15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.95%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

14.75%

-14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и TDG

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.20%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTHTDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

9.84%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

21.88%

-21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

28.32%

-27.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

27.96%

-23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

33.83%

-29.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и TDG

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TDG в 7.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.82%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.17%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Часто задаваемые вопросы

IBTH and TDG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDG has higher volatility (9.84%) compared to IBTH (0.20%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs TDG's -62.64%.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTH и TDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор