PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSX с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSX с RISR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, BSX returned -4.87%/yr vs 11.20%/yr for RISR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BSX и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность -50.96%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.01%.

BSX

1 день
-0.32%
1 месяц
-11.24%
С начала года
-50.96%
6 месяцев
-49.28%
1 год
-53.12%
3 года*
-4.87%
5 лет*
1.80%
10 лет*
7.59%

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.35%
1 год
5.20%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
BSX
Boston Scientific Corporation		-50.96%6.75%54.51%24.94%8.92%-2.10%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.01%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between BSX and RISR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Scientific Corporation

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с STEBSX с SLGBSX с VOOBSX с IHI
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

BSX vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSXRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
0.96

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
1.40

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

1.17

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.00

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

4.74

-6.75

BSX vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSX и RISR

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSXRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.15%

-14.31%

-74.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.76%

-2.61%

-54.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.76%

-8.07%

-48.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.76%

-0.49%

-56.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-2.17%

-36.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.47%

1.10%

+25.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и RISR

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSXRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

1.29%

+14.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.82%

3.98%

+28.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

5.43%

+29.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

11.81%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

11.81%

+15.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и RISR

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BSX and RISR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (15.76%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs RISR's -14.31%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор