PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATI с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATI с AJG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. ATI operates in Metal Fabrication (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ATI returned 30.65%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATI и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATI показывает доходность 70.63%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции ATI превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 30.65% против 18.45% соответственно.

ATI

1 день
-1.35%
1 месяц
26.97%
С начала года
70.63%
6 месяцев
80.10%
1 год
130.45%
3 года*
70.81%
5 лет*
53.39%
10 лет*
30.65%

AJG

1 день
-1.35%
1 месяц
8.26%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-31.10%
3 года*
1.26%
5 лет*
9.90%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATI и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		70.63%108.50%21.05%52.28%87.45%-5.01%-18.83%-5.10%-9.82%51.54%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.10%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between ATI and AJG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г.

0.29

The correlation between ATI and AJG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ATI:

$4.02

AJG:

$5.74

Коэффициент P/E

ATI:

48.73

AJG:

37.60

Коэффициент PEG

ATI:

2.10

AJG:

3.90

Коэффициент P/S

ATI:

4.51

AJG:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

ATI:

$4.59B

AJG:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATI:

$1.04B

AJG:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

ATI:

$773.10M

AJG:

$3.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegheny Technologies Incorporated

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с CC
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

ATI vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATI c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATIAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
-1.12

+4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-1.50

+4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.81

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

-0.77

+5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

-1.30

+14.24

ATI vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATI на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATI и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATI и AJG

Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATIAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-57.49%

-37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-40.64%

+15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.02%

-44.40%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-44.40%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.43%

-44.40%

-38.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-37.32%

+35.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.76%

-12.84%

-47.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

23.96%

-13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ATI и AJG

Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATIAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

8.23%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

22.31%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

27.80%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.14%

23.00%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.57%

23.09%

+28.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATI и AJG

ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.25%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATI и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
1.15B
3.63B
(ATI) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATI и AJG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegheny Technologies Incorporated и Arthur J. Gallagher & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
22.8%
39.1%
Активы портфеля
ATI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

ATI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

ATI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

ATI and AJG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATI has higher volatility (13.43%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs AJG's -57.49%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATI и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор