PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с BSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с BSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 7.42%/yr for BSX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.80%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 51.27% против 7.42% соответственно.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.78%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

BSX

1 день
-0.55%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-50.80%
6 месяцев
-49.33%
1 год
-52.97%
3 года*
-2.85%
5 лет*
1.80%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и BSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
BSX
Boston Scientific Corporation		-50.80%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%

Correlation

The correlation between FIX and BSX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г.

0.26

The correlation between FIX and BSX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$66.19B

BSX:

$70.13B

EPS

FIX:

$34.64

BSX:

$2.38

Коэффициент P/E

FIX:

54.21

BSX:

19.74

Коэффициент PEG

FIX:

0.82

BSX:

0.44

Коэффициент P/S

FIX:

6.54

BSX:

3.40

Коэффициент P/B

FIX:

23.51

BSX:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

BSX:

$20.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

BSX:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

BSX:

$4.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Boston Scientific Corporation

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с STEBSX с SLGBSX с VOOBSX с IHI

Доходность на риск

FIX vs. BSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
-1.51

+6.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
-2.27

+7.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.67

+0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

-0.93

+18.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

-2.00

+61.47

FIX vs. BSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа BSX равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и BSX

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и BSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-89.15%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-56.62%

+40.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-56.62%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-56.62%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-56.62%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-56.62%

+48.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-38.76%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

26.23%

-21.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и BSX

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Boston Scientific Corporation (BSX) имеют волатильность 15.34% и 15.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

15.84%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

32.83%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

34.77%

+19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

25.69%

+18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

27.29%

+15.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и BSX

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.87B
5.20B
(FIX) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Boston Scientific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
26.3%
69.4%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and BSX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (15.84%) compared to FIX (15.34%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs BSX's -89.15%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и BSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор