PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUOL с IBDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUOL с IBDT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Over the past 3 years, DUOL returned -6.64%/yr vs 5.53%/yr for IBDT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность -26.53%, что значительно ниже, чем у IBDT с доходностью 1.16%.

DUOL

1 день
-1.74%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
-16.50%
С начала года
-26.53%
1 год
-64.32%
3 года*
-6.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBDT

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.18%
С начала года
1.16%
1 год
4.21%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOL и IBDT

2026 (YTD)20252024202320222021
DUOL
Duolingo, Inc.		-26.53%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-24.96%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		1.16%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.92%

Correlation

The correlation between DUOL and IBDT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.10

The correlation between DUOL and IBDT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duolingo, Inc.

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с COURDUOL с VOODUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с EOSE
Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOVIBDT с IBDR

Доходность на риск

DUOL vs. IBDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUOL c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUOLIBDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.68

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
4.20

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.56

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

4.11

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

18.95

-20.10

DUOL vs. IBDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа IBDT равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUOL и IBDT

Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и IBDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUOLIBDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.35%

-17.79%

-65.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.96%

-1.03%

-75.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.35%

-3.11%

-80.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.15%

0.00%

-76.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.48%

-4.10%

-32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.16%

0.22%

+55.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и IBDT

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUOLIBDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

0.45%

+16.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.49%

1.12%

+41.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.41%

1.58%

+62.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.07%

5.04%

+61.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.07%

6.33%

+59.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и IBDT

DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.52%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%

Часто задаваемые вопросы

DUOL and IBDT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (17.40%) compared to IBDT (0.45%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs IBDT's -17.79%.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOL и IBDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор