PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUOL с IBDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUOL с IBDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Over the past 3 years, DUOL returned -11.69%/yr vs 5.51%/yr for IBDT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность -38.80%, что значительно ниже, чем у IBDT с доходностью 0.78%.

DUOL

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-38.80%
6 месяцев
-42.05%
1 год
-79.08%
3 года*
-11.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBDT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOL и IBDT

2026 (YTD)20252024202320222021
DUOL
Duolingo, Inc.		-38.80%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-23.67%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.78%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.95%

Correlation

The correlation between DUOL and IBDT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.10

The correlation between DUOL and IBDT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duolingo, Inc.

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG
Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с IBDQIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOV

Доходность на риск

DUOL vs. IBDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUOL c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUOLIBDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
2.81

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
4.50

-7.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.59

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.44

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

20.21

-21.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUOL vs. IBDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа IBDT равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUOLIBDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

2.81

-4.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.61

-0.69

Просадки

Сравнение просадок DUOL и IBDT

Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и IBDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUOLIBDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.35%

-17.79%

-65.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.79%

-1.03%

-81.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.35%

-3.19%

-80.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.14%

-0.09%

-80.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.54%

-4.16%

-31.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.80%

0.23%

+60.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и IBDT

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUOLIBDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

0.34%

+17.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

1.04%

+39.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.36%

1.62%

+60.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.29%

5.07%

+61.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.29%

6.37%

+59.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и IBDT

DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.55%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%

Часто задаваемые вопросы

DUOL and IBDT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (17.63%) compared to IBDT (0.34%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs IBDT's -17.79%.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOL и IBDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор