Сравнение PULS с IBDT
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. PULS is actively managed, while IBDT is passively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.14%/yr vs 1.25%/yr for IBDT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IBDT.
Доходность
Сравнение доходности PULS и IBDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у IBDT с доходностью 0.92%.
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
IBDT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULS и IBDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.88% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 0.49% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.92% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.47% |
Correlation
The correlation between PULS and IBDT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between PULS and IBDT shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULS vs. IBDT — Ранг доходности на риск
PULS
IBDT
Сравнение PULS c IBDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULS | IBDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +28.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.59 | 1.59 | +6.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.47 | 4.38 | +48.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 317.38 | 20.12 | +297.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULS и IBDT
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и IBDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULS | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -17.79% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -1.03% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.34% | -3.19% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -17.68% | +16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -4.15% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.22% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и IBDT
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULS | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.44% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 1.07% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 1.61% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 5.07% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 6.36% | -5.03% |
Сравнение комиссий PULS и IBDT
PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBDT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и IBDT
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что сопоставимо с доходностью IBDT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.54% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.57% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
PULS and IBDT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBDT has higher volatility (0.44%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs IBDT's -17.79%.
On 5-year performance, PULS leads with 4.14% vs 1.25% for IBDT. On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.14% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.
PULS has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.54% for IBDT.
PULS is categorized as Ultrashort Bond, while IBDT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.10% for IBDT.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PULS и IBDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор