Сравнение USD=X с IBTJ
USD=X (USD Cash) is a currency, while IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs -0.15%/yr for IBTJ.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и IBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
IBTJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.04% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 4.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTJ
Сравнение USD=X c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и IBTJ
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и IBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -20.19% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -1.62% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -4.43% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -17.21% | +17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.17% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.71% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.59% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и IBTJ
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.69% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 1.58% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 2.36% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 5.73% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 5.98% | -5.98% |
Часто задаваемые вопросы
IBTJ has higher volatility (0.69%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs IBTJ's -20.19%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и IBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор