PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с MCK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или MCK.

Корреляция

Корреляция между HWM и MCK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HWM и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.64%
360.24%
HWM
MCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.69

MCK:

1.15

Коэф-т Сортино

HWM:

3.50

MCK:

1.56

Коэф-т Омега

HWM:

1.49

MCK:

1.26

Коэф-т Кальмара

HWM:

5.68

MCK:

1.31

Коэф-т Мартина

HWM:

20.92

MCK:

3.22

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

MCK:

9.71%

Дневная вол-ть

HWM:

41.05%

MCK:

27.32%

Макс. просадка

HWM:

-68.92%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

HWM:

-2.60%

MCK:

-3.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$54.91B

MCK:

$87.10B

EPS

HWM:

$2.82

MCK:

$21.82

Коэффициент P/E

HWM:

48.14

MCK:

31.85

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

MCK:

1.20

Коэффициент P/S

HWM:

7.39

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

HWM:

12.00

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$5.61B

MCK:

$268.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$1.71B

MCK:

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.42B

MCK:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью 22.08%.

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

64.74%

10 лет

N/A

MCK

С начала года

22.08%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

37.28%

1 год

28.51%

5 лет

38.23%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HWM, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HWM: 2.69
MCK: 1.15
Коэффициент Сортино HWM, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HWM: 3.50
MCK: 1.56
Коэффициент Омега HWM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HWM: 1.49
MCK: 1.26
Коэффициент Кальмара HWM, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HWM: 5.68
MCK: 1.31
Коэффициент Мартина HWM, с текущим значением в 20.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HWM: 20.92
MCK: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа MCK равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69
1.15
HWM
MCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и MCK

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MCK в 0.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок HWM и MCK

Максимальная просадка HWM за все время составила -68.92%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-3.06%
HWM
MCK

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и MCK

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
8.93%
HWM
MCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию