FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) показал доход в 1.82% с начала года и 5.75% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении RISR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 янв. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 авг. 2022 г. с доходностью -2.8%.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF: годовая альфа составляет 16.35%, бета — -0.04, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.10.2021.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -122.95%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-2.15%) — характерно для контрциклических активов.
• Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RISR составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.

RISR имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF показал максимальную просадку в 14.31%, зарегистрированную 16 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.