PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с ISRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с ISRG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AVDE returned 10.27%/yr vs 7.48%/yr for ISRG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.45%.

AVDE

1 день
0.67%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.63%
1 год
28.35%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—

ISRG

1 день
1.34%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.67%
3 года*
8.14%
5 лет*
7.48%
10 лет*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и ISRG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.61%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.45%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%8.47%

Correlation

The correlation between AVDE and ISRG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.52

The correlation between AVDE and ISRG has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Intuitive Surgical, Inc.

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML

Доходность на риск

AVDE vs. ISRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEISRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.61

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-0.79

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.91

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.58

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

-1.16

+10.85

AVDE vs. ISRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ISRG равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и ISRG

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и ISRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEISRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-82.26%

+45.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-32.14%

+20.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-34.10%

+20.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-49.90%

+21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-31.76%

+31.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-21.28%

+15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

16.11%

-13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и ISRG

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 5.60%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEISRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

9.79%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

20.74%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

30.73%

-15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

33.20%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

32.42%

-13.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и ISRG

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.81%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and ISRG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (9.79%) compared to AVDE (5.60%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs ISRG's -82.26%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и ISRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор