PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AJG с FSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AJG и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 4.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AJG имеют среднегодовую доходность 18.45%, а акции FSLR немного впереди с 18.88%.


AJG

1 день
-1.35%
1 месяц
8.26%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-31.10%
3 года*
1.26%
5 лет*
9.90%
10 лет*
18.45%

FSLR

1 день
2.32%
1 месяц
17.20%
С начала года
4.70%
6 месяцев
6.89%
1 год
56.11%
3 года*
13.11%
5 лет*
28.72%
10 лет*
18.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и FSLR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-16.10%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
FSLR
First Solar, Inc.
4.70%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%

Correlation

The correlation between AJG and FSLR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.22

The correlation between AJG and FSLR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

FSLR:

$15.48

Коэффициент P/E

AJG:

37.60

FSLR:

17.67

Коэффициент PEG

AJG:

3.90

FSLR:

0.42

Коэффициент P/S

AJG:

4.03

FSLR:

5.43

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

FSLR:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

FSLR:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

FSLR:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arthur J. Gallagher & Co.

First Solar, Inc.

Доходность на риск

AJG vs. FSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AJGFSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.21

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.61

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

3.38

-4.68

AJG vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и FSLR

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и FSLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AJGFSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-96.22%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-35.10%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-59.97%

+15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-59.97%

+15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-61.26%

+16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-14.06%

-23.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-63.19%

+50.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.96%

16.66%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и FSLR

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.23%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AJGFSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

23.34%

-15.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

41.86%

-19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

58.24%

-30.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

54.08%

-31.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

50.86%

-27.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и FSLR

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.25%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.63B
1.04B
(AJG) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и First Solar, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.1%
46.6%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.


Часто задаваемые вопросы


AJG and FSLR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (23.34%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs FSLR's -96.22%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и FSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор