PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GE с ISRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с ISRG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GE (General Electric Company) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, GE returned 9.52%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 9.52% против 16.51% соответственно.

GE

1 день
-2.16%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
5.26%
С начала года
11.10%
1 год
30.30%
3 года*
57.94%
5 лет*
39.92%
10 лет*
9.52%
Всё время*
8.81%

ISRG

1 день
2.24%
1 месяц
-13.18%
6 месяцев
-33.99%
С начала года
-37.64%
1 год
-31.90%
3 года*
1.61%
5 лет*
2.32%
10 лет*
16.51%
Всё время*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и ISRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		11.10%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-37.64%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%

Correlation

The correlation between GE and ISRG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.30

The correlation between GE and ISRG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$356.09B

ISRG:

$125.08B

EPS

GE:

$8.48

ISRG:

$8.72

Коэффициент P/E

GE:

40.25

ISRG:

40.52

Коэффициент PEG

GE:

0.01

ISRG:

2.48

Коэффициент P/S

GE:

7.12

ISRG:

11.53

Коэффициент P/B

GE:

20.29

ISRG:

6.92

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$50.68B

ISRG:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$17.96B

ISRG:

$7.36B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.56B

ISRG:

$4.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

Intuitive Surgical, Inc.

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с BRK-BISRG с VTIISRG с PANWISRG с PFE

Доходность на риск

GE vs. ISRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEISRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.91

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-1.24

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.84

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.77

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

-1.77

+5.67

GE vs. ISRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ISRG равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и ISRG

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и ISRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEISRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-82.26%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-41.74%

+20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-43.42%

+22.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-49.90%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.94%

-49.90%

-31.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-42.15%

+32.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.75%

-21.33%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

18.06%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и ISRG

Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 7.95%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEISRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

19.26%

-11.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.08%

27.17%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

35.38%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

34.17%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

32.87%

+3.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и ISRG

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.49%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
13.35B
2.89B
(GE) Общая выручка
(ISRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и ISRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и Intuitive Surgical, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
35.0%
67.8%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

Часто задаваемые вопросы

GE and ISRG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (19.26%) compared to GE (7.95%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs ISRG's -82.26%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и ISRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор