Сравнение BIL с TDG
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while TDG (TransDigm Group Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.19%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BIL и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 2.19% против 22.15% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.19%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам BIL и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.54% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between BIL and TDG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. TDG — Ранг доходности на риск
BIL
TDG
Сравнение BIL c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +175.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.16 | 0.94 | +87.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 356.40 | -0.48 | +356.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,826.06 | -0.83 | +2,826.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64 | -0.44 | +20.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 13.23 | 0.61 | +12.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.57 | 0.66 | +7.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 0.85 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок BIL и TDG
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -62.64% | +61.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -25.30% | +25.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -25.30% | +25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -25.30% | +25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -62.64% | +62.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.46% | +20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -7.95% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 14.58% | -14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и TDG
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 7.72% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 21.00% | -20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 27.63% | -27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 27.81% | -27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 33.78% | -33.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и TDG
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and TDG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs TDG's -62.64%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор