Сравнение WMB с RSG
WMB (The Williams Companies, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, WMB returned 18.10%/yr vs 17.42%/yr for RSG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMB имеют среднегодовую доходность 18.10%, а акции RSG немного отстают с 17.42%.
WMB
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 38.13%
- 5 лет*
- 26.76%
- 10 лет*
- 18.10%
RSG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение доходности по годам WMB и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.24% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between WMB and RSG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
WMB:
$87.43B
RSG:
$64.32B
WMB:
$2.28
RSG:
$6.98
WMB:
31.29
RSG:
29.81
WMB:
1.62
RSG:
2.10
WMB:
7.33
RSG:
3.87
WMB:
6.75
RSG:
5.37
WMB:
$11.92B
RSG:
$16.70B
WMB:
$7.49B
RSG:
$3.80B
WMB:
$6.88B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. RSG — Ранг доходности на риск
WMB
RSG
Сравнение WMB c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.81 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -1.34 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и RSG
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -65.99% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -20.28% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -22.54% | +10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -22.54% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -34.02% | -34.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -18.48% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -11.83% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 12.36% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и RSG
The Williams Companies, Inc. (WMB) и Republic Services, Inc. (RSG) имеют волатильность 6.77% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.88% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 13.66% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 18.66% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.18% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 19.09% | +11.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и RSG
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности RSG в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.87% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и RSG
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and RSG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (6.88%) compared to WMB (6.77%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs RSG's -65.99%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор