Сравнение QBTS с TDG
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 22.32%/yr for TDG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -5.55%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
Сравнение доходности по годам QBTS и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.45% |
Correlation
The correlation between QBTS and TDG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
QBTS:
$8.59B
TDG:
$73.10B
QBTS:
-$1.08
TDG:
$34.79
QBTS:
637.12
TDG:
7.69
QBTS:
$12.44M
TDG:
$9.50B
QBTS:
$8.25M
TDG:
$5.61B
QBTS:
-$399.03M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. TDG — Ранг доходности на риск
QBTS
TDG
Сравнение QBTS c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.26 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.44 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и TDG
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -62.64% | -34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -25.30% | -45.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -25.30% | -53.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -17.18% | -30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -7.95% | -57.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 14.75% | +25.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и TDG
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 9.84% | +32.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 21.88% | +55.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 28.32% | +80.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 27.96% | +123.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 33.83% | +117.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и TDG
QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and TDG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to TDG (9.84%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs TDG's -62.64%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор