Сравнение AJG с CDNS
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 32.16%/yr for CDNS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 18.45% против 32.16% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение доходности по годам AJG и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between AJG and CDNS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between AJG and CDNS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
CDNS:
$4.28
AJG:
37.60
CDNS:
92.09
AJG:
3.90
CDNS:
7.02
AJG:
4.03
CDNS:
19.50
AJG:
$13.94B
CDNS:
$5.53B
AJG:
$7.63B
CDNS:
$4.91B
AJG:
$3.66B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. CDNS — Ранг доходности на риск
AJG
CDNS
Сравнение AJG c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.10 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.32 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и CDNS
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -93.13% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -28.85% | -11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -29.05% | -15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -29.59% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -32.12% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -5.26% | -32.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -39.62% | +26.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 13.62% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и CDNS
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.23%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 16.62% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 31.81% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 39.00% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 36.19% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 34.14% | -11.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и CDNS
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и CDNS
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and CDNS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.62%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор