Сравнение QBTS с MGNI
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 6.24%/yr for MGNI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 0.12%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 26.76%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам QBTS и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.12% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | 19.93% |
Correlation
The correlation between QBTS and MGNI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
QBTS:
$8.59B
MGNI:
$2.41B
QBTS:
-$1.08
MGNI:
$1.05
QBTS:
637.12
MGNI:
3.39
QBTS:
7.64
MGNI:
2.62
QBTS:
$12.44M
MGNI:
$722.55M
QBTS:
$8.25M
MGNI:
$458.33M
QBTS:
-$399.03M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. MGNI — Ранг доходности на риск
QBTS
MGNI
Сравнение QBTS c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.14 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.20 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и MGNI
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -93.30% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -57.77% | -13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -57.95% | -21.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -73.71% | +25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -64.84% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 38.47% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и MGNI
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 15.85% | +26.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 41.24% | +35.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 57.37% | +51.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 75.01% | +75.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 76.60% | +74.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и MGNI
Ни QBTS, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and MGNI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to MGNI (15.85%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs MGNI's -93.30%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор