Сравнение NFLX с MSFT
NFLX (Netflix, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 23.40%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 23.40% против 25.03% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 23.40%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам NFLX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -13.05% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between NFLX and MSFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.34 |
The correlation between NFLX and MSFT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$350.41B
MSFT:
$3.18T
NFLX:
$3.09
MSFT:
$16.79
NFLX:
26.37
MSFT:
25.45
NFLX:
1.04
MSFT:
1.78
NFLX:
7.52
MSFT:
10.01
NFLX:
11.26
MSFT:
7.68
NFLX:
$46.89B
MSFT:
$318.27B
NFLX:
$22.99B
MSFT:
$217.41B
NFLX:
$26.91B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NFLX
MSFT
Сравнение NFLX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.21 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.44 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.28 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.75 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NFLX и MSFT
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -69.38% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -33.91% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -33.91% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -37.15% | -38.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -37.15% | -38.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -20.67% | -18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -21.78% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.34% | 15.95% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и MSFT
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 7.24%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 9.95% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 22.34% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.14% | 25.12% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.11% | 26.63% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 27.04% | +14.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и MSFT
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и MSFT
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and MSFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to NFLX (7.24%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор