TransDigm Group Incorporated (TDG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в TransDigm Group Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TransDigm Group Incorporated (TDG) показал доход в -12.85% с начала года и -10.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDG составила 23.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TDG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.0%.

TransDigm Group Incorporated: годовая альфа составляет 21.85%, бета — 1.00, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 16.03.2006.

• Эта акция участвовал в 142.79% роста S&P 500 Index, но только в 57.04% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

TDG имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransDigm Group Incorporated (TDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TransDigm Group Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $90.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TransDigm Group Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TransDigm Group Incorporated показал максимальную просадку в 62.64%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка TransDigm Group Incorporated составляет 23.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TransDigm Group Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается TransDigm Group Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.