Сравнение WRB с AMZN
WRB (W. R. Berkley Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WRB returned 18.00%/yr vs 21.42%/yr for AMZN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.00% против 21.42% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 18.00%
AMZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 21.42%
Сравнение доходности по годам WRB и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -1.12% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between WRB and AMZN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.19 |
The correlation between WRB and AMZN shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
AMZN:
$8.37
WRB:
15.29
AMZN:
29.39
WRB:
0.89
AMZN:
0.71
WRB:
1.85
AMZN:
3.59
WRB:
$14.71B
AMZN:
$742.78B
WRB:
$2.91B
AMZN:
$348.59B
WRB:
$2.37B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. AMZN — Ранг доходности на риск
WRB
AMZN
Сравнение WRB c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.74 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.74 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и AMZN
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -94.40% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -21.74% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -30.88% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -56.15% | +29.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -56.15% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -10.53% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -28.18% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 9.23% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и AMZN
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.70%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.70% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 20.94% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 30.34% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 35.57% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 32.51% | -7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и AMZN
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 4.50% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и AMZN
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and AMZN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (8.70%) compared to WRB (7.70%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор