PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEP с IBTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEP с IBTJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCEP (Coca-Cola European Partners plc) is a stock, while IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, CCEP returned 13.46%/yr vs -0.15%/yr for IBTJ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCEP и IBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEP показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у IBTJ с доходностью 0.04%.

CCEP

1 день
1.69%
1 месяц
11.17%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.57%
1 год
9.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
13.46%
10 лет*
13.47%

IBTJ

1 день
-0.09%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEP и IBTJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		10.70%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%-3.21%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		0.04%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%4.03%

Correlation

The correlation between CCEP and IBTJ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.01

Over the past year, CCEP and IBTJ have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola European Partners plc

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD
Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с SGOV

Доходность на риск

CCEP vs. IBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEP c IBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCEPIBTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.39

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.17

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.02

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

5.49

-4.59

CCEP vs. IBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEP на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IBTJ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEP и IBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCEP и IBTJ

Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и IBTJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEPIBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-20.19%

-59.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.22%

-1.62%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-4.43%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-17.21%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-6.17%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-9.71%

-14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

0.59%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEP и IBTJ

Coca-Cola European Partners plc (CCEP) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CCEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEPIBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

0.69%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

1.58%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

2.36%

+20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

5.73%

+17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

5.98%

+20.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEP и IBTJ

Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности IBTJ в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.41%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCEP and IBTJ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCEP has higher volatility (6.82%) compared to IBTJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CCEP dropped -79.40% vs IBTJ's -20.19%.

IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEP и IBTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор