PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCK с COR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCK с COR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McKesson Corporation (MCK) и Cencora Inc. (COR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCK или COR.

Корреляция

Корреляция между MCK и COR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MCK и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,401.70%
12,745.40%
MCK
COR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCK:

1.15

COR:

1.11

Коэф-т Сортино

MCK:

1.56

COR:

1.64

Коэф-т Омега

MCK:

1.26

COR:

1.21

Коэф-т Кальмара

MCK:

1.31

COR:

1.80

Коэф-т Мартина

MCK:

3.22

COR:

3.92

Индекс Язвы

MCK:

9.71%

COR:

5.46%

Дневная вол-ть

MCK:

27.32%

COR:

19.28%

Макс. просадка

MCK:

-82.83%

COR:

-71.01%

Текущая просадка

MCK:

-3.06%

COR:

-1.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$86.28B

COR:

$54.70B

EPS

MCK:

$21.81

COR:

$7.06

Коэффициент P/E

MCK:

31.56

COR:

40.00

Коэффициент PEG

MCK:

1.19

COR:

1.09

Коэффициент P/S

MCK:

0.25

COR:

0.18

Коэффициент P/B

MCK:

5.04

COR:

241.43

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$268.23B

COR:

$234.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$9.49B

COR:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$3.54B

COR:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность 22.08%, что значительно ниже, чем у COR с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции COR по среднегодовой доходности: 12.68% против 11.29% соответственно.

MCK

С начала года

22.08%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

37.28%

1 год

29.31%

5 лет

38.85%

10 лет

12.68%

COR

С начала года

27.53%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

22.49%

1 год

20.32%

5 лет

28.06%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCK и COR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг риск-скорректированной доходности COR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCK c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCK: 1.15
COR: 1.11
Коэффициент Сортино MCK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCK: 1.56
COR: 1.64
Коэффициент Омега MCK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCK: 1.26
COR: 1.21
Коэффициент Кальмара MCK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCK: 1.31
COR: 1.80
Коэффициент Мартина MCK, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCK: 3.22
COR: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COR равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
1.11
MCK
COR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и COR

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности COR в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCK
McKesson Corporation		0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
COR
Cencora Inc.		0.74%0.93%0.96%1.13%1.34%1.74%1.88%2.07%1.61%1.77%1.17%1.10%

Просадки

Сравнение просадок MCK и COR

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и COR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.06%
-1.20%
MCK
COR

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и COR

McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
7.08%
MCK
COR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и COR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию