Сравнение MCK с COR
MCK (McKesson Corporation) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Distribution industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MCK returned 16.47%/yr vs 16.99%/yr for COR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MCK и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -8.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCK имеют среднегодовую доходность 16.47%, а акции COR немного впереди с 16.99%.
MCK
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 7.11%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 27.48%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- 16.47%
COR
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -12.98%
- С начала года
- -8.44%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам MCK и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 2.76% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
COR Cencora Inc. | -8.44% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between MCK and COR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.52 |
Over the past year, MCK and COR have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MCK:
$98.50B
COR:
$59.92B
MCK:
$38.53
COR:
$13.08
MCK:
21.84
COR:
23.55
MCK:
0.29
COR:
11.19
MCK:
0.26
COR:
0.18
MCK:
14.93
COR:
17.71
MCK:
$403.43B
COR:
$328.68B
MCK:
$14.55B
COR:
$11.66B
MCK:
$6.91B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. COR — Ранг доходности на риск
MCK
COR
Сравнение MCK c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.13 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 0.31 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и COR
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -71.01% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -32.44% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -32.44% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -32.44% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -32.44% | -11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.41% | -17.48% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -13.65% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 13.36% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и COR
McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 8.20% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 27.79% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 30.79% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 22.51% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 27.53% | +1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и COR
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности COR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.76% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
MCK McKesson Corporation | 0.39% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и COR
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and COR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (9.72%) compared to COR (8.20%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs COR's -71.01%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор