Сравнение MCK с COR
MCK (McKesson Corporation) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Distribution industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MCK returned 15.88%/yr vs 16.84%/yr for COR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MCK и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -7.54%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 15.88% против 16.84% соответственно.
MCK
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 31.88%
- 10 лет*
- 15.88%
COR
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -19.61%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- 16.84%
Сравнение доходности по годам MCK и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -7.54% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
COR Cencora Inc. | -19.64% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between MCK and COR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г. | 0.52 |
The correlation between MCK and COR shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCK:
$92.88B
COR:
$52.82B
MCK:
$38.38
COR:
$13.07
MCK:
19.72
COR:
20.68
MCK:
0.26
COR:
9.83
MCK:
0.23
COR:
0.16
MCK:
13.43
COR:
15.55
MCK:
$403.43B
COR:
$328.68B
MCK:
$14.55B
COR:
$11.66B
MCK:
$6.91B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. COR — Ранг доходности на риск
MCK
COR
Сравнение MCK c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCK | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.18 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.52 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCK | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MCK и COR
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -71.01% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -32.44% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -32.44% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -32.44% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -32.44% | -11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.89% | -27.58% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.65% | -13.62% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 11.01% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и COR
Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 9.96%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 20.63%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 20.63% | -10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 27.16% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 30.15% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 22.33% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 27.47% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и COR
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности COR в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.87% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и COR
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and COR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (20.63%) compared to MCK (9.96%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs COR's -71.01%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор