PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIL и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям META по среднегодовой доходности: 2.20% против 17.39% соответственно.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between BIL and META is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.00

The correlation between BIL and META shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

BIL vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.63
-0.51

+20.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
175.17
-0.54

+175.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.41

0.93

+87.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

357.44

-0.54

+357.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,834.34

-1.12

+2,835.46

BIL vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.63, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и META

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-76.74%

+75.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-33.30%

+33.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-34.15%

+34.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-76.74%

+76.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-76.74%

+76.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.06%

+28.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-15.83%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

16.06%

-16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и META

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

10.17%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

26.91%

-26.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

35.52%

-35.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

44.04%

-43.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

38.67%

-38.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и META

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and META have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs META's -76.74%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор