PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDA с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NVDAAMZN
Дох-ть с нач. г.185.29%25.60%
Дох-ть за 1 год243.27%43.79%
Дох-ть за 3 года77.28%4.23%
Дох-ть за 5 лет95.48%16.58%
Дох-ть за 10 лет77.28%28.81%
Коэф-т Шарпа4.841.89
Коэф-т Сортино4.432.54
Коэф-т Омега1.581.33
Коэф-т Кальмара9.201.71
Коэф-т Мартина29.138.44
Индекс Язвы8.54%5.85%
Дневная вол-ть51.47%26.15%
Макс. просадка-89.73%-94.40%
Текущая просадка-1.71%-4.58%

Фундаментальные показатели


NVDAAMZN
Рыночная капитализация$3.46T$1.98T
EPS$2.13$4.20
Цена/прибыль66.3144.85
PEG коэффициент1.091.63
Общая выручка (12 мес.)$96.31B$461.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$73.17B$222.28B
EBITDA (12 мес.)$62.97B$80.83B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NVDA и AMZN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и AMZN

С начала года, NVDA показывает доходность 185.29%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 77.28% против 28.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
63.51%
9.05%
NVDA
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 29.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0029.13
AMZN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.44

Сравнение коэффициента Шарпа NVDA и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 4.84, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.84
1.89
NVDA
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и AMZN

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и AMZN

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.71%
-4.58%
NVDA
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и AMZN

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.68%
6.05%
NVDA
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию