PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDA с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с AMZN

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDA или AMZN.

Корреляция

Корреляция между NVDA и AMZN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289,075.53%
6,004.07%
NVDA
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDA:

0.61

AMZN:

0.19

Коэф-т Сортино

NVDA:

1.19

AMZN:

0.50

Коэф-т Омега

NVDA:

1.15

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

NVDA:

0.99

AMZN:

0.20

Коэф-т Мартина

NVDA:

2.58

AMZN:

0.58

Индекс Язвы

NVDA:

14.17%

AMZN:

10.76%

Дневная вол-ть

NVDA:

59.85%

AMZN:

33.68%

Макс. просадка

NVDA:

-89.73%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

NVDA:

-27.23%

AMZN:

-22.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$2.71T

AMZN:

$2.01T

EPS

NVDA:

$2.94

AMZN:

$5.54

Коэффициент P/E

NVDA:

37.76

AMZN:

34.11

Коэффициент PEG

NVDA:

1.57

AMZN:

1.42

Коэффициент P/S

NVDA:

20.76

AMZN:

3.14

Коэффициент P/B

NVDA:

34.15

AMZN:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$130.50B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$97.86B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$86.14B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 70.01% против 24.49% соответственно.

NVDA

С начала года

-19.03%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-22.61%

1 год

23.96%

5 лет

71.37%

10 лет

70.01%

AMZN

С начала года

-14.44%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-0.37%

1 год

4.50%

5 лет

9.65%

10 лет

24.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDA и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVDA: 0.61
AMZN: 0.19
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVDA: 1.19
AMZN: 0.50
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVDA: 1.15
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVDA: 0.99
AMZN: 0.20
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVDA: 2.58
AMZN: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.19
NVDA
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и AMZN

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и AMZN

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.23%
-22.46%
NVDA
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и AMZN

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 25.54% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.54%
19.68%
NVDA
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию