Сравнение IBTL с USD=X
IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 3 years, IBTL returned 3.19%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам IBTL и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.37% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.22% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL vs. USD=X — Ранг доходности на риск
IBTL
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBTL c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTL и USD=X
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | 0.00% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | 0.00% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | 0.00% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | 0.00% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | 0.00% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.00% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и USD=X
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.00% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.00% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 0.00% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 0.00% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 0.00% | +7.44% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL has higher volatility (1.11%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTL dropped -20.93% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IBTL и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор