PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTH с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTH и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.87%.


IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.81%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.42%
10 лет*

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.50%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTH и AVDE


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
1.03%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%
AVDE
Avantis International Equity ETF
10.87%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%20.53%

Correlation

The correlation between IBTH and AVDE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.05

Over the past year, IBTH and AVDE have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

IBTH vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина

AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTH c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTHAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.32

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.03

2.30

+7.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.28

9.00

+32.29

IBTH vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTH и AVDE

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и AVDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTHAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-36.99%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-11.48%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.09%

-13.46%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-28.73%

+14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.09%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-6.15%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.94%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и AVDE

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.20%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTHAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

5.57%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

12.80%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

15.06%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

16.39%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

18.93%

-14.73%

Сравнение комиссий IBTH и AVDE

IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и AVDE

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью AVDE в 3.84%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF
3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
3.82%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTH and AVDE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (5.57%) compared to IBTH (0.20%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.98% vs 0.42% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.98% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.82% for IBTH.

IBTH is categorized as Government Bonds, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.23% for AVDE.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTH и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор