Сравнение IBDT с IBTL
IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) and IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while IBTL is a Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBDT returned 5.76%/yr vs 3.19%/yr for IBTL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IBDT charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и IBTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IBTL с доходностью -0.37%.
IBDT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
IBTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDT и IBTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.92% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.47% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.37% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.22% |
Correlation
The correlation between IBDT and IBTL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between IBDT and IBTL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDT vs. IBTL — Ранг доходности на риск
IBDT
IBTL
Сравнение IBDT c IBTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDT | IBTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.16 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 1.16 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.12 | 3.19 | +16.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDT и IBTL
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и IBTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDT | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -20.93% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -2.83% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.19% | -7.38% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.16% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -11.43% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.03% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и IBTL
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.44%, в то время как у iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDT | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.11% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.41% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 3.50% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 7.44% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 7.44% | -1.08% |
Сравнение комиссий IBDT и IBTL
IBDT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и IBTL
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IBTL в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.54% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.97% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDT and IBTL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTL has higher volatility (1.11%) compared to IBDT (0.44%). In terms of maximum drawdown, IBDT dropped -17.79% vs IBTL's -20.93%.
On 3-year performance, IBDT leads with 5.76% vs 3.19% for IBTL. On fees, IBTL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBDT has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBDT has performed better with a 5.76% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBDT.
IBDT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.97% for IBTL.
IBDT is categorized as Corporate Bonds, while IBTL is Government Bonds. IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while IBTL tracks ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDT and 0.07% for IBTL.
IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDT и IBTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор