- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 13 июл. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 2031 Maturity US Treasury Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $651M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 248K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.96M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции IBTL — $20.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) показал доход в -0.21% с начала года и 1.68% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IBTL по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.09%.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IBTL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 5 янв. 2022 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | 1.69% | -1.66% | -0.04% | -0.16% | 0.17% | -0.70% | 0.55% | -0.21% | ||||
| 2025 | 0.45% | 2.32% | 0.56% | 1.41% | -0.98% | 1.44% | -0.49% | 1.64% | 0.22% | 0.54% | 0.87% | -0.33% | 7.85% |
| 2024 | 0.22% | -2.12% | 0.69% | -2.84% | 1.75% | 1.21% | 2.65% | 1.28% | 1.31% | -3.01% | 0.87% | -1.47% | 0.36% |
| 2023 | 3.52% | -3.31% | 3.64% | 0.95% | -1.47% | -1.27% | -0.68% | -0.54% | -3.03% | -1.78% | 4.30% | 3.65% | 3.60% |
| 2022 | -2.44% | -0.37% | -4.14% | -4.49% | 0.78% | -1.01% | 3.24% | -4.08% | -4.65% | -1.59% | 3.73% | -1.36% | -15.60% |
| 2021 | 0.20% | -1.99% | -0.27% | 0.76% | 0.11% | -1.22% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF has an annualized alpha of -1.57%, beta of 0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2021.
- This ETF participated in 42.77% of S&P 500 Index downside but only 15.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.57%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.08%
- Участие в снижении
- 42.77%
Комиссия
Комиссия IBTL составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBTL имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 19% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.50 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 10.58 | -9.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.81 | $0.81 | $0.63 | $0.48 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.94% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.45 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.06 | $0.13 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.09 | $0.48 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 20.93%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF составляет 7.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.93%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| IBTL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -56.78% | +35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.10% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.93% | -18.90% | +12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -0.17% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -10.69% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.14% | -0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBTL
Добавьте iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBTL