PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LIF с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LIF и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life360, Inc. (LIF) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIF показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.07%.


LIF

1 день
-0.07%
1 месяц
17.44%
С начала года
-29.45%
6 месяцев
-33.03%
1 год
-25.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIF и RISR


2026 (YTD)20252024
LIF
Life360, Inc.
-29.45%55.42%58.73%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
3.07%4.63%9.67%

Correlation

The correlation between LIF and RISR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Life360, Inc.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

LIF vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LIF
Ранг доходности на риск LIF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 3030
Ранг коэф-та Мартина

RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIF c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LIFRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.83

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

4.33

-5.03

LIF vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIF и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIF и RISR

Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и RISR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LIFRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-14.31%

-51.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.64%

-2.61%

-63.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.19%

-0.44%

-58.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.35%

-2.17%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.82%

1.10%

+39.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LIF и RISR

Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LIFRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

1.30%

+15.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.85%

3.98%

+48.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.08%

5.45%

+61.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.97%

11.82%

+51.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.97%

11.82%

+51.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIF и RISR

LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.


ПозицияTTM20252024202320222021
LIF
Life360, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы


LIF and RISR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIF has higher volatility (16.67%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs RISR's -14.31%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIF и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор