PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AJG с META

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 18.14%/yr for META. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AJG имеют среднегодовую доходность 18.45%, а акции META немного отстают с 18.14%.

AJG

1 день
-1.35%
1 месяц
8.26%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-31.10%
3 года*
1.26%
5 лет*
9.90%
10 лет*
18.45%

META

1 день
4.77%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-12.74%
3 года*
28.68%
5 лет*
12.58%
10 лет*
18.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.10%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
META
Meta Platforms, Inc.		-9.93%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between AJG and META is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.24

The correlation between AJG and META shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

META:

$27.47

Коэффициент P/E

AJG:

37.60

META:

21.61

Коэффициент PEG

AJG:

3.90

META:

0.89

Коэффициент P/S

AJG:

4.03

META:

7.10

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

AJG vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.36

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-0.29

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.96

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.38

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.79

-0.51

AJG vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и META

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-76.74%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-33.30%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-34.15%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-76.74%

+32.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-76.74%

+32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.32%

-24.63%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-15.83%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.96%

16.13%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и META

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.23%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

11.35%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

27.33%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

35.89%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

44.10%

-21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

38.72%

-15.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и META

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности META в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.25%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
META
Meta Platforms, Inc.		0.44%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
3.63B
56.31B
(AJG) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
39.1%
81.9%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

AJG and META have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (11.35%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs META's -76.74%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор