Сравнение MSFT с CLS
MSFT (Microsoft Corporation) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, CLS in Electronic Components. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 43.16%/yr for CLS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 30.75%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 24.64% против 43.16% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
CLS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 220.14%
- 3 года*
- 209.55%
- 5 лет*
- 114.81%
- 10 лет*
- 43.16%
Сравнение доходности по годам MSFT и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CLS Celestica Inc. | 30.75% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between MSFT and CLS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between MSFT and CLS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
CLS:
$44.72B
MSFT:
$16.79
CLS:
$8.28
MSFT:
24.52
CLS:
46.65
MSFT:
1.72
CLS:
0.63
MSFT:
9.65
CLS:
3.24
MSFT:
7.40
CLS:
21.31
MSFT:
$318.27B
CLS:
$13.81B
MSFT:
$217.41B
CLS:
$1.60B
MSFT:
$200.96B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CLS — Ранг доходности на риск
MSFT
CLS
Сравнение MSFT c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 7.58 | -7.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 18.88 | -19.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 3.06 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 2.01 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.87 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.27 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CLS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -96.93% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -29.24% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -53.96% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -53.96% | +16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -80.60% | +43.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -18.18% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -73.36% | +51.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 11.72% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CLS
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 26.60%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 26.60% | -16.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 55.08% | -32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 72.52% | -47.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 57.62% | -30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 49.93% | -22.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CLS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CLS
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CLS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (26.60%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор