PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с CCEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с CCEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and CCEP (Coca-Cola European Partners plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 13.47%/yr for CCEP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CCEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CCEP с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CCEP по среднегодовой доходности: 24.39% против 13.47% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

CCEP

1 день
1.69%
1 месяц
10.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.57%
1 год
9.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
13.46%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CCEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		10.70%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%0.48%13.85%18.58%30.72%

Correlation

The correlation between MSFT and CCEP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.24

The correlation between MSFT and CCEP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

CCEP:

$44.61B

EPS

MSFT:

$16.79

CCEP:

€7.47

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

CCEP:

11.50

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

CCEP:

0.57

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

CCEP:

0.93

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

CCEP:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CCEP:

€41.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CCEP:

€14.63B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CCEP:

€6.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Coca-Cola European Partners plc

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD

Доходность на риск

MSFT vs. CCEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CCEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTCCEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.40

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.69

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.50

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

0.90

-1.98

MSFT vs. CCEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CCEP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CCEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CCEP

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CCEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTCCEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-79.40%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-18.22%

-15.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-18.22%

-15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-29.52%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-48.76%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-9.08%

-18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-24.34%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

10.03%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CCEP

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Coca-Cola European Partners plc (CCEP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTCCEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

6.82%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

16.68%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

22.46%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

23.20%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

26.38%

+0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CCEP

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CCEP в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.41%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CCEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Coca-Cola European Partners plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
10.55B
(MSFT) Общая выручка
(CCEP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, CCEP значения в EUR

Сравнение рентабельности MSFT и CCEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Coca-Cola European Partners plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
35.2%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CCEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CCEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CCEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and CCEP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CCEP's -79.40%.

CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CCEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор