Сравнение AVGO с AJG
AVGO (Broadcom Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 41.32% против 17.92% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам AVGO и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between AVGO and AJG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.29 |
The correlation between AVGO and AJG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$6.01
AJG:
$5.74
AVGO:
65.99
AJG:
37.04
AVGO:
0.82
AJG:
3.84
AVGO:
25.64
AJG:
3.97
AVGO:
$75.47B
AJG:
$13.94B
AVGO:
$50.53B
AJG:
$7.63B
AVGO:
$41.76B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. AJG — Ранг доходности на риск
AVGO
AJG
Сравнение AVGO c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.78 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.85 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.47 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -1.25 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.40 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.78 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.47 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и AJG
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -57.49% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -40.64% | +11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -44.40% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -44.40% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -44.40% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -38.26% | +20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -12.83% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 24.06% | -12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и AJG
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 8.97% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 22.42% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 27.95% | +17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 22.96% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 23.08% | +16.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и AJG
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и AJG
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and AJG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs AJG's -57.49%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор