PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCI с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCI с DOCS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DCI (Donaldson Company, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, DCI returned 13.77%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCI и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.

DCI

1 день
1.18%
1 месяц
5.44%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-6.11%
1 год
27.67%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.09%

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
5.64%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.16%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCI и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
DCI
Donaldson Company, Inc.		-2.28%33.71%4.62%12.80%0.96%-3.29%
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between DCI and DOCS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.27

Over the past year, the correlation between DCI and DOCS has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$10.20B

DOCS:

$3.91B

EPS

DCI:

$3.72

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/E

DCI:

23.23

DOCS:

20.35

Коэффициент PEG

DCI:

2.69

DOCS:

1.74

Коэффициент P/S

DCI:

2.68

DOCS:

6.19

Коэффициент P/B

DCI:

6.02

DOCS:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$3.81B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$1.30B

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$664.30M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donaldson Company, Inc.

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с DCINXDCI с FASTDCI с HWMDCI с GGGDCI с ITWDCI с AMSC
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

DCI vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCI c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCIDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-1.20

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.96

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.72

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.85

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

-1.43

+3.59

DCI vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCI и DOCS

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCIDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-82.35%

+25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-76.03%

+49.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-78.34%

+52.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.65%

-80.36%

+58.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-57.18%

+46.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

45.49%

-33.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и DOCS

Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 8.17%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCIDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

29.57%

-21.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

44.93%

-23.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

54.14%

-27.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

70.07%

-46.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

70.07%

-44.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и DOCS

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.39%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
995.10M
145.37M
(DCI) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCI и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donaldson Company, Inc. и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
33.5%
86.7%
Активы портфеля
DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

DCI and DOCS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to DCI (8.17%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs DOCS's -82.35%.

DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCI и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор