PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEP с MGNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCEP с MGNI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CCEP (Coca-Cola European Partners plc) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, CCEP returned 13.46%/yr vs 2.02%/yr for MGNI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCEP и MGNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Magnite, Inc. (MGNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEP показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции CCEP превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 13.46% против 2.02% соответственно.

CCEP

1 день
0.07%
1 месяц
11.25%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.28%
1 год
9.92%
3 года*
18.31%
5 лет*
13.37%
10 лет*
13.46%

MGNI

1 день
3.08%
1 месяц
30.66%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.74%
1 год
-2.05%
3 года*
6.80%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEP и MGNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		10.77%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%0.48%13.85%18.58%30.72%
MGNI
Magnite, Inc.		3.20%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%99.47%-74.80%

Correlation

The correlation between CCEP and MGNI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г.

0.16

The correlation between CCEP and MGNI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCEP:

$44.64B

MGNI:

$2.48B

EPS

CCEP:

€7.47

MGNI:

$1.05

Коэффициент P/E

CCEP:

11.48

MGNI:

15.92

Коэффициент PEG

CCEP:

0.57

MGNI:

0.00

Коэффициент P/S

CCEP:

0.93

MGNI:

3.50

Коэффициент P/B

CCEP:

4.91

MGNI:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

CCEP:

€41.26B

MGNI:

$722.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCEP:

€14.63B

MGNI:

$458.33M

EBITDA (12 мес.)

CCEP:

€6.87B

MGNI:

$150.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola European Partners plc

Magnite, Inc.

Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD
Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с TTDMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME

Доходность на риск

CCEP vs. MGNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEP c MGNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCEPMGNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.04

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
0.35

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.04

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

-0.05

+1.04

CCEP vs. MGNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEP на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа MGNI равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEP и MGNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCEP и MGNI

Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.40%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и MGNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEPMGNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-93.30%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.22%

-57.77%

+39.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-57.95%

+39.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-84.35%

+54.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-90.65%

+41.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-72.90%

+63.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-64.84%

+40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

38.54%

-28.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEP и MGNI

Текущая волатильность для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) составляет 6.74%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что CCEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEPMGNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

15.06%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

41.32%

-24.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

57.49%

-35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

75.03%

-51.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

76.64%

-50.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEP и MGNI

Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.40%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%
MGNI
Magnite, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCEP и MGNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola European Partners plc и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
10.55B
164.37M
(CCEP) Общая выручка
(MGNI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCEP значения в EUR, MGNI значения в USD

Сравнение рентабельности CCEP и MGNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola European Partners plc и Magnite, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
35.2%
63.3%
Активы портфеля
CCEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

MGNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

CCEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

MGNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

CCEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

MGNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

CCEP and MGNI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNI has higher volatility (15.06%) compared to CCEP (6.74%). In terms of maximum drawdown, CCEP dropped -79.40% vs MGNI's -93.30%.

CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEP и MGNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор