Сравнение JPM с DCI
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 11.09%/yr for DCI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 21.02% против 11.09% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
DCI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам JPM и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.28% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Correlation
The correlation between JPM and DCI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1987 г. | 0.36 |
The correlation between JPM and DCI shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
DCI:
$10.20B
JPM:
$21.08
DCI:
$3.72
JPM:
15.21
DCI:
23.23
JPM:
1.68
DCI:
2.69
JPM:
3.14
DCI:
2.68
JPM:
2.60
DCI:
6.02
JPM:
$285.09B
DCI:
$3.81B
JPM:
$173.52B
DCI:
$1.30B
JPM:
$81.46B
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. DCI — Ранг доходности на риск
JPM
DCI
Сравнение JPM c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 2.17 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и DCI
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -56.90% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -26.05% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -26.05% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -32.20% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -42.72% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -21.65% | +17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -11.09% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 11.98% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и DCI
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.17% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 20.95% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 26.36% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 23.53% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 25.90% | +1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и DCI
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DCI в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и DCI
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and DCI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCI has higher volatility (8.17%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs DCI's -56.90%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор