Сравнение IBKR с META
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, IBKR returned 26.54%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции META по среднегодовой доходности: 26.54% против 17.39% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам IBKR и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between IBKR and META is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
IBKR:
$40.72B
META:
$1.45T
IBKR:
$3.76
META:
$27.47
IBKR:
24.18
META:
20.64
IBKR:
0.83
META:
0.85
IBKR:
4.66
META:
6.78
IBKR:
1.92
META:
5.97
IBKR:
$8.69B
META:
$214.96B
IBKR:
$7.75B
META:
$176.14B
IBKR:
$7.07B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. META — Ранг доходности на риск
IBKR
META
Сравнение IBKR c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.54 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -1.12 | +11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и META
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -76.74% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -33.30% | +14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -34.15% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -76.74% | +38.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -76.74% | +21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.06% | +28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -15.83% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 16.06% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и META
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 10.17% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 26.91% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 35.52% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 44.04% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 38.67% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и META
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and META have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (11.31%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs META's -76.74%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор