Сравнение META с MGNI
META (Meta Platforms, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — META in Internet Content & Information, MGNI in Advertising Agencies. Over the past 10 years, META returned 18.14%/yr vs 2.02%/yr for MGNI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции META превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 18.14% против 2.02% соответственно.
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам META и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between META and MGNI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between META and MGNI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.52T
MGNI:
$2.48B
META:
$27.47
MGNI:
$1.05
META:
21.61
MGNI:
15.92
META:
0.89
MGNI:
0.00
META:
7.10
MGNI:
3.50
META:
6.24
MGNI:
2.70
META:
$214.96B
MGNI:
$722.55M
META:
$176.14B
MGNI:
$458.33M
META:
$106.31B
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MGNI — Ранг доходности на риск
META
MGNI
Сравнение META c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.04 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.05 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и MGNI
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -93.30% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -57.77% | +24.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -57.95% | +23.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -84.35% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -90.65% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -72.90% | +48.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -64.84% | +49.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 38.54% | -22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MGNI
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 11.35%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 15.06% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 41.32% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 57.49% | -21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.10% | 75.03% | -30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 76.64% | -37.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MGNI
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и MGNI
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
META and MGNI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MGNI's -93.30%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор