PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATI с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATI с RISR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ATI (Allegheny Technologies Incorporated) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, ATI returned 69.52%/yr vs 10.98%/yr for RISR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ATI и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATI показывает доходность 72.95%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 3.07%.

ATI

1 день
-0.51%
1 месяц
28.70%
С начала года
72.95%
6 месяцев
82.16%
1 год
133.59%
3 года*
69.52%
5 лет*
52.82%
10 лет*
31.31%

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATI и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		72.95%108.50%21.05%52.28%87.45%-4.21%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between ATI and RISR is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between ATI and RISR has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegheny Technologies Incorporated

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с CC
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

ATI vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATI c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATIRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
0.87

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.28

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.15

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

1.83

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

4.33

+9.16

ATI vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATI на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа RISR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATI и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATI и RISR

Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATIRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-14.31%

-80.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-2.61%

-22.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.02%

-8.07%

-29.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.44%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.76%

-2.17%

-58.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

1.10%

+9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ATI и RISR

Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATIRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

1.30%

+12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

3.98%

+25.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.63%

5.45%

+37.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.12%

11.82%

+31.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.55%

11.82%

+39.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATI и RISR

ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ATI and RISR have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATI has higher volatility (13.44%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs RISR's -14.31%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATI и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор